سهام Costco نوسانات ضمنی سنگین را نشان می دهد. آیا این تجارت کندور آهنی می تواند 30 درصد بازدهی داشته باشد؟

Costco Wholesale (COST) نوسانات ضمنی (IV) با درصد قرائت IV ​​97% را نشان می دهد. این بدان معناست که سطح فعلی نوسانات ضمنی سهام از اکثر قرائت‌های دیگر در 12 ماه گذشته فراتر رفته است.



X




بنابراین، معامله گران گزینه ممکن است بخواهند یک کندور آهنی را به عنوان بهترین استراتژی در زمانی که نوسانات ضمنی بالا است در نظر بگیرند.
به عنوان یادآوری، راه اندازی کندور آهنی ترکیبی از اسپرد گاو نر و اسپرد تماس خرس است. هنگامی که نوسانات زیاد است، می توانید کندور آهنی را دورتر از پول قرار دهید. این به معامله شانس بیشتری برای موفقیت می دهد. ایده با تجارت؟ از زوال زمانی سود ببرید در حالی که انتظار دارید سهام در هر دو جهت حرکت زیادی نکند.
بیایید به مثالی با استفاده از سهام COST نگاه کنیم.
نحوه تشکیل کندور آهنی در بورس Costco

ابتدا اسپرد گاو نر را می گیریم. با استفاده از اعتصاب منقضی 17 دسامبر، می‌توانیم گزینه فروش 520 را بفروشیم و 515 را بخریم. این اسپرد می تواند در روز دوشنبه با قیمت حدود 50 سنت به ازای هر سهم فروخته شود. سپس گسترش تماس خرس را تنظیم کنید. آن را با فروش تماس 595 و خرید 600 قرار دهید. این اسپرد در روز دوشنبه می توانست حدود 60 سنت برای هر سهام به ازای هر جفت قرارداد ایجاد کند.
در مجموع، کندور آهنی حدود 1.15 دلار به ازای هر قرارداد در سهام Costco یا 115 دلار حق بیمه برای یک بلوک 100 سهام ایجاد می کند.
محدوده سود بین قیمت 518.85 و 596.15 متغیر است. این را می توان با گرفتن ضربات کوتاه و اضافه یا کم کردن حق بیمه دریافتی محاسبه کرد.
از آنجایی که هر دو اسپرد 5 دلار هستند، حداکثر ریسک در معامله 5 – 1.15 x 100 = 385 دلار است. بنابراین، اگر حق بیمه (115 دلار) را تقسیم بر حداکثر ریسک (385 دلار) در نظر بگیریم، این تجارت کندور آهنی پتانسیل بازگشت 29.87٪ را دارد.
اگر عملکرد قیمت تثبیت شود، کندورهای آهنی به خوبی کار خواهند کرد.
مدیریت ریسک

یکی از راه‌های تعیین حد ضرر برای این معامله در سهام Costco به حق بیمه دریافتی بستگی دارد. در این مورد، ما 115 دلار دریافت کردیم، بنابراین می‌توانیم استاپ ضرر را 1.5 برابر حق بیمه یا ضرری در حدود 175 دلار تعیین کنیم.
روش دیگر برای مدیریت معامله، تعیین نقطه ای در نمودار است که در آن معامله تعدیل یا بسته می شود. این می تواند حدود 535 در جهت نزولی و 580 در جهت صعودی باشد.
COST رتبه 1 را در گروه زنجیره‌های تخفیف عمده خرده‌فروشی دارد و دارای رتبه ترکیبی 97، رتبه EPS 84 و رتبه قدرت نسبی 94 است.
سود برای سه ماهه سوم مالی منتهی به اکتبر برای 9 دسامبر تعیین شده است. بنابراین، این تجارت سهام Costco در صورتی که تا انقضا نگه داشته شود، ریسک سود را در بر خواهد داشت. همچنین، لطفاً به یاد داشته باشید که گزینه‌ها خطرناک هستند و سرمایه‌گذاران می‌توانند 100 درصد سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهند.
گاوین مک مستر دارای کارشناسی ارشد در امور مالی و سرمایه گذاری است. او در تجارت درآمد با استفاده از گزینه ها متخصص است، در سبک خود بسیار محافظه کار است و معتقد است که صبر در انتظار برای بهترین تنظیمات، کلید موفقیت در معاملات است. او را در توییتر در @OptiontradinIQ دنبال کنید.
شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید:
سهام Xilinx در Q4 افزایش یافته است: آیا این گزینه پروانه ای می تواند 845 دلار برای شما به ارمغان بیاورد؟
بازده سالانه عظیم در سهام مایکروسافت برای معامله گران گزینه های پرخطر موجود است
زوم گزارش درآمد. آیا این گزینه های کندور آهنی می توانند 140 دلار به دست آورند؟
زمان بیشتری طول می کشد، اما این معامله با گزینه سهام نتفلیکس 25٪ بازده ارائه می کند
کدام سهام در حال شکستن یا نزدیک به یک نقطه محوری هستند؟ مارکت اسمیت را بررسی کنید